Modelling and Forecasting of Information Technology Stock Prices, Fachbücher von Fang Liu

Das Buch "Modelling and Forecasting of Information Technology Stock Prices" von Fang Liu bietet eine umfassende Analyse der Vorhersagemethoden für Aktienpreise im Bereich der Informationstechnologie. Es untersucht verschiedene Varianzen, darunter die implizite Varianz und die aus dem GARCH-Modell abgeleitete Varianz, um deren Eignung zur Vorhersage von Aktienpreisen zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen, dass die implizite Standardabweichung (ISD) die besten Vorhersagen liefert, gefolgt von der GARCH-Varianz, während die historische Volatilität die geringste Genauigkeit aufweist. Zudem wird die Monte-Carlo-Simulation als Methode zur Berechnung des europäischen Call-Preises für drei Unternehmen herangezogen, wobei festgestellt wird, dass die Ergebnisse mit zunehmender Zeit zu den Ergebnissen des Black-Scholes-Modells konvergieren. Dieses Fachbuch richtet sich an Studierende und Fachleute, die sich mit Finanzmodellen und der Analyse von Aktienmärkten beschäftigen.