Lévy Matters I, Fachbücher von Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Thomas Duquesne, Ken-iti Sato

Lévy Matters I ist der erste Band einer Unterreihe der Lecture Notes in Mathematics, die sich mit bedeutenden Themen in der Theorie und den Anwendungen von Lévy-Prozessen beschäftigt. Diese Reihe wird über die kommenden Jahre erscheinen und zielt darauf ab, den aktuellen Stand der Forschung in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu würdigen, insbesondere im Hinblick auf nicht-Brownianische Prozesse. Der erste Band enthält drei ausgewählte Artikel, die die Vielfalt der Lévy-Prozesse widerspiegeln. Der erste Artikel von Ken-iti Sato behandelt Erweiterungen der Klasse selbstdekomponierbarer Verteilungen auf R^d. Der zweite Artikel von Thomas Duquesne untersucht Hausdorff- und Packmasse stabiler Bäume. Der dritte Artikel von Oleg Reichmann und Christoph Schwab präsentiert numerische Lösungen von Kolmogoroff-Gleichungen, die beispielsweise in der Finanztechnik auftreten, wenn Lévy- oder additive Prozesse die Dynamik riskanter Vermögenswerte modellieren.