Option Hedging, Fachbücher von Iuri Lazier
Das Buch "Option Hedging" von Iuri Lazier bietet eine umfassende Analyse und Vergleich von Hedging-Strategien für europäische... Mehr erfahren
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Produktdetails
Das Buch "Option Hedging" von Iuri Lazier bietet eine umfassende Analyse und Vergleich von Hedging-Strategien für europäische Optionen. Es behandelt die Herausforderungen der praktischen Umsetzung und die Auswahl geeigneter Ansätze im Bereich des Financial Modeling. Der Autor untersucht drei spezifische Hedging-Strategien, die auf dem Black-Scholes-Merton-Modell, einer dynamischen Programmierungslösung für mehrperiodisches Hedging und einem GARCH-Modell basieren. Durch den Einsatz eines neuartigen Simulationsverfahrens zur Datengenerierung werden die Strategien sowohl theoretisch als auch durch Leistungstests auf simulierten Daten verglichen. Das Buch richtet sich an Fachleute und Interessierte, die ein tieferes Verständnis für die Grundlagen verschiedener Hedging-Strategien erlangen möchten und bietet wertvolle Einblicke für die Entscheidungsfindung bei der Implementierung finanzieller Modelle.
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