Ein Jump-Diffusion-Modell mit zwei Zinsraten, Fachbücher

Das wohl bekannteste aller finanzmahtematischen Modelle ist das 1973 vorgestellte Black-Scholes-Modell (BSM). Im Laufe der Zeit wurden neue Klassen von Modellen entwickelt, die bekannte Unzulänglichkeiten des BSM umgehen und bessere Näherungen an die Realität ermöglichen. Das in diesem Buch betrachtete Jump-Diffusion-Modell vereint mehrere Erweiterungen des BSM. So lassen sich Sprünge, deterministische Zinsen sowie zwei unterschiedliche Zinsraten für die Geldanlage bzw. -aufnahme modellieren. Nach Einführung der verwendeten mathematischen Konstrukte und Verfahren wird dann die Vollständigkeit des betrachteten Modells sowie weitere Bedingungen hergeleitet, unter denen das Hedging-, Investitions- und Shortfall-Problem auch im Finanzmarkt mit zwei Zinsraten lösbar sind. Dieses Buch richtet sich an alle Leser, die grundlegendes finanzmathematisches Wissen besitzen und eine Einführung in Jump.