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Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models, Fachbücher von Archil Gulisashvili

Das Buch "Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models" von Archil Gulisashvili bietet eine umfassende Untersuchung d... Mehr erfahren

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Produktdetails

Das Buch "Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models" von Archil Gulisashvili bietet eine umfassende Untersuchung der asymptotischen Analyse von stochastischen Aktienpreismodellen. Es behandelt insbesondere stochastische Volatilitätsmodelle, die als Reaktion auf bestimmte Unzulänglichkeiten des bekannten Black-Scholes-Modells zur Optionspreisbestimmung entwickelt wurden. In diesen Modellen wird das zufällige Verhalten der Volatilität durch stochastische Prozesse beschrieben, wie beispielsweise geometrische Brownsche Bewegungen oder Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse. Der Autor zielt darauf ab, präzise asymptotische Formeln mit Fehlerabschätzungen für Verteilungsdichten von Aktienpreisen, Optionspreisfunktionen und impliziten Volatilitäten in verschiedenen stochastischen Volatilitätsmodellen bereitzustellen. Das Buch richtet sich an Forscher und Studierende der Finanzmathematik, Analyse oder Wahrscheinlichkeitstheorie, die bereits mit den Grundlagen der klassischen Analyse und stochastischen Analyse vertraut sind.

Informationen

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Marke:Springer