Lévy Processes, Fachbücher von Thomas Mikosch, Ole E. Barndorff-Nielsen, Sidney I. Resnick

Das Buch "Lévy Processes" bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Lévy-Prozesse, die als kontinuierliche Zeitanaloga von Zufallsbewegungen betrachtet werden. Diese Prozesse sind grundlegend für moderne stochastische Theorien und finden Anwendung in verschiedenen Disziplinen wie Physik, Meteorologie, Statistik, Versicherung und Finanzen. Die Autoren, führende Experten auf diesem Gebiet, beleuchten die jüngsten Entwicklungen und vielversprechenden Anwendungen der Lévy-Prozesse, insbesondere im nicht-Brownianischen Kontext. Das Werk richtet sich an ein breites Publikum, einschliesslich Forscher und Studierende, und bietet eine Vielzahl von offenen Problemen sowie Hinweise auf zukünftige Forschungsrichtungen. Mit einer umfangreichen Bibliografie am Ende jedes Artikels dient dieses Buch als wertvolle Referenz für alle, die sich mit den vielfältigen Möglichkeiten der Modellierung von Phänomenen in der Natur und Gesellschaft auseinandersetzen möchten.