Lévy Matters, Fachbücher von René Schilling, Jian Wang, Björn Böttcher

Das Buch "Lévy Matters" ist ein Fachbuch, das sich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der Lévy-Prozesse und verwandten stochastischen Prozessen beschäftigt. Es bietet eine umfassende Übersicht über die Thematik und enthält sowohl Erweiterungen bekannter Theoreme als auch neue Ergebnisse. Der Schwerpunkt liegt auf dem Symbol eines Lévy-Prozesses, das als nicht-zufällige Funktion fungiert und als Gegenstück zum charakteristischen Exponenten eines Lévy-Prozesses betrachtet wird. Das Werk beleuchtet die verschiedenen Klassen stochastischer Prozesse, die mit einem Symbol assoziiert werden können, und diskutiert verschiedene Methoden zur Konstruktion eines stochastischen Prozesses aus einem gegebenen Symbol. Zudem wird aufgezeigt, wie das Symbol verwendet werden kann, um die Eigenschaften der Stichprobenpfade des zugrunde liegenden Prozesses zu beschreiben. Abschliessend wird das Symbol zur Approximation und Simulation von Lévy-Prozessen eingesetzt. "Lévy Matters" ist der dritte Band einer Unterreihe der "Lecture Notes in Mathematics" und würdigt die Fortschritte in diesem sich schnell entwickelnden Fachgebiet, insbesondere im nicht-Brownianischen Bereich.