Futures Trading and Spot Market Volatility in India, Ratgeber von Pretimaya Samanta

"Futures Trading and Spot Market Volatility in India" ist ein umfassender Ratgeber, der sich mit der Einführung von Derivaten in den indischen Wertpapiermarkt und deren Auswirkungen auf die Volatilität des zugrunde liegenden Kassamarktes beschäftigt. Der Autor, Pretimaya Samanta, analysiert die komplexen Wechselwirkungen zwischen Futures-Handel und Marktspekulation, die seit den späten 1990er Jahren zugenommen haben. Durch die Anwendung des standardisierten univariaten GARCH-Modells wird die zeitabhängige Natur der Volatilität sowie das Phänomen der Volatilitätsclusterung untersucht. Diese Forschung bietet wertvolle Einblicke für Marktteilnehmer und trägt zur bestehenden Literatur über Futures-Handel bei. Mit 92 Seiten bietet das Buch eine prägnante und fundierte Analyse, die sowohl für Akademiker als auch für Praktiker von Interesse ist.