Modern Portfolio Selection Theory, Fachbücher von Bill Peters, Fang Liu

Das Buch "Modern Portfolio Selection Theory" bietet eine umfassende Analyse der Portfolioauswahl im Finanzbereich, insbesondere im Kontext dynamischer Investitionsentscheidungen über mehrere Perioden. Es beleuchtet die Herausforderungen, die mit statischen Modellen verbunden sind, und präsentiert innovative Ansätze zur Lösung dieser Probleme. Der Fokus liegt auf dem mean-VaR-Modell, das eine effiziente Grenze für die Portfolioauswahl definiert. Darüber hinaus werden verschiedene Modelle und Algorithmen vorgestellt, die Unsicherheiten in der Portfolioauswahl berücksichtigen. Die Autoren, Fang Liu und Bill Peters, kombinieren theoretische Konzepte mit empirischen Studien, um die Anwendbarkeit der vorgestellten Modelle zu demonstrieren. Dieses Fachbuch richtet sich an Studierende, Forscher und Praktiker, die ein vertieftes Verständnis der modernen Portfolioauswahltheorie erlangen möchten.