Scaling properties of financial time series, Fachbücher von Dario Bovina

Das Buch "Scaling Properties of Financial Time Series" von Dario Bovina widmet sich den Skalierungseigenschaften finanzieller Zeitreihen und bietet eine umfassende Analyse der empirischen Bestimmung des Hurst-Exponenten. Es behandelt die wesentlichen statistischen Merkmale finanzieller Indizes und bietet einen Überblick über grundlegende Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie und der fraktalen Geometrie. Ein zentrales Thema des Buches ist die Untersuchung der Rolle extremer Ereignisse und der Korrelationen, die das Verhalten des Hurst-Exponenten beeinflussen. Dies geschieht durch die Analyse von exakt lösbaren selbstähnlichen Zufallsbewegungen. Darüber hinaus wird die Zuverlässigkeit der in der Finanzwelt beobachteten Multiskalierung sowohl theoretisch als auch empirisch untersucht. Die Ergebnisse sind unter allgemeinen Annahmen gültig und können auf Zeitreihen aus anderen Bereichen der komplexen Systemphysik, wie Hydrologie und Geophysik, verallgemeinert werden. Das Buch ist so gestaltet, dass es eine breite Leserschaft anspricht, ohne übermässigen Formalismus zu verwenden.