Self-Normalized Processes, Fachbücher von Tze Leung Lai, Victor H. Peña, Qi-Man Shao

Das Buch "Self-Normalized Processes" bietet eine umfassende Untersuchung der Theorie und Anwendungen selbstnormalisierter Prozesse, die in probabilistischen und statistischen Studien häufig vorkommen. Ein zentrales Beispiel ist die t-Statistik von Student, die 1908 von Gosset eingeführt wurde. Trotz der komplexen, nichtlinearen Natur dieser Prozesse hat sich die Theorie in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Diese Fortschritte sind eng mit der Untersuchung zentraler Grenzwertsätze verbunden, die darauf hinweisen, dass selbstnormalisierte Prozesse als annähernde Pivotpunkte für statistische Inferenz dienen können. Der vorliegende Band behandelt aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich, einschliesslich selbstnormalisierter grosser und moderater Abweichungen sowie Gesetze der iterierten Logarithmen für selbstnormalisierte Martingale. Es ist das erste Buch, das die Theorie und Anwendungen der Selbstnormalisierung systematisch behandelt.