Nonstandard methods in stochastics, Fachbücher von Lisa Schönenberger
Das Fachbuch "Nonstandard methods in stochastics" von Lisa Schönenberger bietet eine umfassende Untersuchung der Stochastik a... Mehr erfahren
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Produktdetails
Das Fachbuch "Nonstandard methods in stochastics" von Lisa Schönenberger bietet eine umfassende Untersuchung der Stochastik aus der Perspektive der Nichtstandardanalyse. Im ersten Kapitel wird die Mass- und Wahrscheinlichkeitstheorie behandelt, wobei ein Überblick über die grundlegenden Konzepte der Nichtstandardanalyse gegeben wird. Es werden interne Massräume eingeführt und deren Anwendung auf die Brownsche Bewegung erläutert, die als infinitesimaler Zufallsweg dargestellt wird. Das Buch zeigt, wie eine Vielzahl von Funktionen und Prozessen in der nichtstandardmässigen Welt mit den standardmässigen Entitäten korrespondieren. Im zweiten Kapitel werden praktische Anwendungen der nichtstandardmässigen Stochastik in der mathematischen Finanzwirtschaft vorgestellt, einschliesslich der Analyse europäischer Call-Optionen in verschiedenen Modellen. Die Erweiterung des Cox-Ross-Rubinstein-Modells durch hyperfinite Zufallsbewegungen wird ebenfalls behandelt, was zu einem tieferen Verständnis der zugrunde liegenden mathematischen Strukturen führt.
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