Natural Computing in Computational Finance, Fachbücher von Michael O'Neill, Anthony Brabazon

Natural Computing in Computational Finance ist ein innovativer Band, der fünfzehn Kapitel umfasst und moderne Anwendungen von natürlichem Rechnen sowie agentenbasiertem Modellieren in der zeitgenössischen Finanzwelt veranschaulicht. Das Buch beginnt mit einem einführenden Kapitel und ist in drei Hauptabschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt behandelt die Optimierungsanwendungen des natürlichen Rechnens und demonstriert die Anwendung einer Vielzahl von Algorithmen, darunter genetische Algorithmen, differenzielle Evolution und bakterielle Futtersuche, auf verschiedene finanzielle Fragestellungen wie Portfoliooptimierung und Vermögensbewertung. Der zweite Abschnitt untersucht die Verwendung von Methoden des natürlichen Rechnens, wie genetische Programmierung und hybride neuronale Netzwerke, zur Modellinduktion für den Handel, die Kreditbewertung und Marktprognosen. Der abschliessende Abschnitt zeigt eine Reihe von agentenbasierten Anwendungen, einschliesslich der Modellierung von Zahlungskarten- und Finanzmärkten. Jedes Kapitel bietet eine Einführung in die jeweilige Methode des natürlichen Rechnens und beschreibt klar die behandelte finanzielle Anwendung.