Weak Convergence of Financial Markets, Fachbücher von Jean-Luc Prigent

Das Buch "Weak Convergence of Financial Markets" bietet eine umfassende Analyse der schwachen Konvergenz stochastischer Prozesse und deren Anwendung auf die Finanzmärkte. Es ist in drei Hauptteile gegliedert. Der erste Teil behandelt die mathematischen Grundlagen stochastischer Prozesse und stochastischer Kalküle, wobei ein besonderer Fokus auf den Kontinuitäts- und Konvergenzeigenschaften von stochastischen Integralen liegt. Im zweiten Teil wird die Finanztheorie aus der Perspektive der Konvergenz untersucht, wobei zentrale Probleme wie Portfolio-Optimierung, Optionspreisgestaltung und Hedging behandelt werden, insbesondere im Hinblick auf diskrete Annäherungen an kontinuierliche Dynamiken. Der dritte Teil widmet sich den Gitter- und baumbasierten Berechnungsverfahren zur Optionspreisgestaltung für Aktien und stochastische Anleihen und führt auch allgemeinere diskrete Annäherungen ein.