On Binomial Asset Pricing Model, Fachbücher von Subrata Paul, Shaik Ahmed Ullah, Sharif Ullah Mozumder

Das Buch "On Binomial Asset Pricing Model" bietet eine umfassende Analyse der statistischen Techniken zur Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten in zufällig entwickelten Stichprobenpfaden im Bereich der Finanzmathematik. Es behandelt zentrale Konzepte wie die bedingte Erwartung und deren Anwendung in kontinuierlichen stochastischen Prozessen. Die Autoren, Subrata Paul, Shaik Ahmed Ullah und Sharif Ullah Mozumder, erläutern die Entwicklung von Martingalen im Kontext des binomialen Bewertungsmodells und präsentieren Programme zur Unterstützung der theoretischen Konzepte. Die Diskussion über Sigma-Algebra und die Relevanz des binomialen Modells wird vertieft, um die Bedeutung dieser Methoden in der Finanzforschung zu verdeutlichen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Konvergenz der binomialen Optionspreise zu den bekannten Black-Scholes-Preisen, was die Relevanz des Themas unterstreicht.