The Cross Section And Time Series Of Aggregate Stock Market Liquidity, Fachbücher von Jie Wu

"The Cross Section And Time Series Of Aggregate Stock Market Liquidity" ist ein Fachbuch, das sich mit der Entwicklung und den Variationen der Marktliquidität seit den 1980er Jahren beschäftigt. Es beleuchtet die Auswirkungen von Liquiditätsengpässen, wie sie beispielsweise während der jüngsten Hypothekenkrise auftraten, und stellt fest, dass Liquidität nicht nur ein Merkmal einzelner Vermögenswerte ist, sondern ein Phänomen, das den gesamten Markt betrifft. Das Buch bietet eine umfassende Analyse der zeitlichen und querschnittlichen Variationen der Marktliquidität und untersucht die zugrunde liegenden Faktoren, die diese Variationen beeinflussen. Durch die Verwendung von elf Jahren täglicher Liquiditätsdaten wird ein detailliertes Bild der Liquiditätsverhältnisse gezeichnet. Dieses Werk richtet sich an Fachleute aus der Finanzbranche, Wissenschaftler, Regulierungsbehörden und Investoren, die Liquidität in ihre Handelsstrategien einbeziehen möchten.