Time Series Analysis of Long Memory versus Structural Breaks, Fachbücher von Georg M. Goerg

Das Buch "Time Series Analysis of Long Memory versus Structural Breaks" von Georg M. Goerg bietet eine umfassende Untersuchung der zeitlichen Abhängigkeiten in Daten, die durch langfristige Gedächtnisprozesse oder strukturelle Brüche gekennzeichnet sind. Es wird erläutert, wie verschiedene reale Prozesse, wie Flussdaten oder Baumringbreiten, eine langsam abnehmende Abhängigkeit über die Zeit aufweisen können. Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die univariate Zeitreihenanalyse und vertieft sich dann in die Debatte zwischen langfristigem Gedächtnis und strukturellen Brüchen. Ein detailliertes Studium eines Fehlerdauer-Modells bietet Einblicke in stochastische Prozesse und beleuchtet die Kontroversen in diesem Bereich. Das Buch präsentiert verschiedene Schätzer und Tests für langfristige Abhängigkeiten und enthält Anwendungen, die kurze und lange Gedächtnismodelle für Finanzdaten vergleichen. Es zielt darauf ab, die unterschiedlichen Ansichten zu langfristigem Gedächtnis und strukturellen Brüchen zu vereinen und richtet sich an Leser, die sich für angewandte Mathematik und Statistik, insbesondere Zeitreihenanalysen, interessieren.