Univariate Time Series Modelling and Forecasting using TSMARS, Fachbücher von Gerard Keogh

Das Buch "Univariate Time Series Modelling and Forecasting using TSMARS" von Gerard Keogh bietet eine umfassende Untersuchung nichtlinearer Schwellenzeitreihenmodelle unter Verwendung von TSMARS, einer zeitlichen Erweiterung der Multivariaten Adaptiven Regressionssplines (MARS). MARS ist ein modellfreies Verfahren, das in der Lage ist, sowohl lineare als auch kurvilineare Strukturen in Daten zu erkennen und zu messen. Das Werk hebt neuartige Aspekte hervor, darunter die Anwendung auf die Handelsstatistiken Irlands sowie die Einführung von regimeabhängigen Schwellenzeitreihenmodellen. Es wird untersucht, wie sich saisonale Anpassungen in Anwesenheit einer Schwelle auswirken. Zudem werden zwei bedeutende Neuerungen in TSMARS vorgestellt: die automatische Behandlung von gewöhnlichen und dynamischen Ausreissern sowie ein neues Verfahren zur Schätzung von Schwellen-Gleitmittelwertmodellen. Diese Fortschritte werden detailliert beschrieben, in SAS/IML implementiert und die Ergebnisse werden präsentiert. Abschliessend werden parametrische und nichtparametrische bootstrapped Verfahren erläutert und die Prognosen analysiert.