Kreditscoring, Fachbücher von Daniel Lanzerstorfer

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik, welche statistischen Ratingmethoden sich zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit besonders gut eignen. Für Kreditinstitute wie auch für die Bankenaufsicht stellt sich nun die Frage, welche quantitativen Ratingsysteme zu bevorzugen sind. Diese Arbeit motiviert zu Beginn die Problemstellung und geht dabei auf den Hintergrund von Basel II ein. Im darauffolgenden Kapitel werden die möglichen Ratingmethoden erläutert. Neben den marktgängigen regressionsbasierten Techniken wird ein Schwerpunkt auf alternative Ratingverfahren gelegt. Schliesslich wird dargestellt, mit welchen Kennzahlen diese Modelle validiert werden können. Im Anschluss werden die Methoden in einer konkreten Programmiersprache implementiert. Das letzte Kapitel analysiert die Ergebnisse der einzelnen Modelle und fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Diese Arbeit richtet sich sowohl an Wirtschaftswissenschaftler als auch Manager und Angestellte, die in der Kreditriskobranche tätig sind. Da der Source Code dem Anhang entnommen werden kann, können die einzelnen Modelle leicht nachprogrammiert werden.